פורומים
ראשיפורום כלכלההבדל בין מודל IV ל2SLS - אקונומטריקה
עדן
האוניברסיטה העברית
הבדל בין מודל IV ל2SLS - אקונומטריקה

אהלן, 


לאחר צפיה בסרטונים, אני מנסה להבין את ההבדל מבחינת הפעולה שעושה כל אחד מן המודלים "מאחורי הקלעים". 


לפי מה שהוסבר מהסרטונים, נראה שלאחר מציאת משתנה עזר המקיים את התנאים מודל 2SLS מבצע את השלבים הבאים :


1. מריץ רגרסיה בין המשתנה החשוד באנדוגניות, לבין משתנה העזר ויתר המשתנים במודל. 


2. מנבא את המשתנה הנ"ל מהרגרסיה של שלב 1.


3.מציב את המשתנה המנובא ברגרסיה המקורית ומקבל אומד עקיב למקדם של המשתנה הנ"ל. 


במה שונה מודל IV בפעולות או בסדרן ממה שתואר לעיל ? 


בסרטונים נאמר שהפקודה למודל 2SLS בSTATA הינה IVREG2 אך נראה שהתוכנה לא מזהה פקודה זו.


בנוסף, בסרטון נאמר שלמודל 2SLS ולמודל IV אותו אומד אך שבמודל IV מבחני t וF תקפים ואילו במודל 2SLS יש צורך להשתמש בפקודה robust על מנת להשתמש במבחנים אלו( לא המודל הידני).


בהנחה ששניהם למעשה עושים את אותן פעולות (אולי לא באותו סדר) מה הסיבה לכך ? 


ניר חן
הטכניון

היי עדן,

שתי השיטות לא כוללות את אותן פעולות מתמטיות, גם לא בסדר הפוך. הסברתי בסרטון מה הפעולה "המתמטית" ש-IV עושה ומה הפעולה ש-2SLS עושה. לא מדובר באותן משוואות נורמליות: ב-IV המשוואות הנורמליות כוללות את Z (משתנה העזר) ואילו ב-2SLS המשוואות הנורמליות כוללות את  שאתה מוציא ממשוואת הצורה המצומצמת. 


בשביל להסביר למה במודל 2SLS השונות של האומדים לא נכונה אני אצטרך להשתמש באלגברה ליניארית ולכתוב פה תשובה באורך הגלות. פשוט תיקח את זה כעובדה. אם תמשיך לתואר שני, תקבל תשובה :)

לגבי הפקודה ivreg2, כנראה אתה משתמש בגירסה סופר ישנה של stata. הפקודה ivreg2 נכנסה ממזמן מגירסה 9.2 של סטטה (לפני כמה שנים).
הנה הסבר מפורט מהאתר של stata על ivreg2:

https://www.stata.com/meeting/germany08/Baum.DESUG8621.beamer.pdf


עדן
האוניברסיטה העברית

תודה רבה!


הגירסה של STATA בה אני משתמש היא 14.2 והיא אכן לא מזהה את הפקודה. 


הפקודה ivregress 2sls עובדת בכל אופן. 


×